漢家族全球精选对冲基金

家族全球精选对冲基金

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发布者：老孙

发布时间：2017-04-24

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GLOBAL SELECTED HEDGE FUNDS
漢家族全球精选对冲基金

全天候 + 多品类 + 多区域 + 多策略
独有漢家族金融工程模型之『漢因子 1.85』

“富百年全球资产投资策略”
正是助你安全穿越诡异经济气候的投资策略集成。精良非比，极致精密。
“漢因子 1.85”是收益与风险的比值，即投资者每承担一单位风险所获得的回报，
是国际上用以衡量基金绩效的常用指标。
“收益风险比”的高低完全代表着一家机构为客户带来的真正的投资回报比。
地球北极的气候变幻莫测，若想安全穿越北极点，是极大的挑战。世界经济的气候远胜北极诡异，若想让多年积累稳健保有，同样是极大的挑战。唯有配备精良装备和精密计划才能成功。
富百年全球资产投资策略
助你安全穿越诡异经济气候

本基金是一支以美元为交易货币的对冲基金母基金，投资对象为精选的全球最佳的对冲基金。基金的净年收益率目标为 10%，且波动极小，希望在离岸市场打造一个资金保值的安全港，并在任何市场行情下都能提供长期稳定的回报。
“漢家族全球精选对冲基金” （以下简称“漢家族全球精选”）是基于“漢家族富百年投资策略”构建的“全天候、多品类、多区域、多策略”的全球资产配置最优投资组合。
漢家族全球精选对冲基金
GLOBAL SELECTED
HEDGE FUNDS

认购金额的 1%（价内收取）
基金类型
以美元为交易货币的对冲基金母基金，投资对象为精选的全球最佳对冲基金
封闭期
认购起点
漢家族办公室
封闭期 1 年，封闭期后每年可以赎回认购基金份额的 1/3，或 3 年后可一次性赎回
投资收益的 10%
500 万美元至 900 万美元， 1.2% / 年；
大于或等于1000 万美元， 1% / 年
500 万美元，以 100 万美元的倍数递增
基金管理人
基金概要
业绩提成
管理费率
认购费率

为了全面统计“漢家族全球精选”的收益数据，漢家族办公室构建了从 1996 年 - 2016 年“漢家族全球精选”在市场上的收益曲线“漢家族全球精选”( 最优 β 基金与定制化 α 组合按权重组合) 累计收益率为 985%，年化收益率为 12%，收益波动率为 6.5%，收益风险比为1.85 ( 高于 0.8 即为国际级优异基金)，夏普率为1.47 (夏普率高于 0.6 即为国际级优异基金) 。夏普率是国际上衡量基金绩效的标准衡量指标之一，即每承担一单位风险，产生的超额回报。夏普率越高，基金绩效越好。
“ 漢家族全球精选”收益曲线
收益分析
RETURN ANALYSIS

“漢家族全球精选” 成功突破了时空长廊，其中包括影响全球的亚洲金融危机、网络泡沫破灭、美国金融危机、欧洲主权债务危机。这条稳健增长的曲线证明了“漢家族全球精选”的威力。
欧洲主权债务危机
美国金融危机
网络泡沫破灭
亚洲金融危机
累计收益率
——漢家族最优组合
注：确定漢家族最优组合中各个对冲基金的权重使用了独立估值和构建权重时的历史收益数据，定制化 α 组合及其权重会随时间变化

12%
通过“漢家族金融工程模型” ，将最优 β 基金与定制化 α 按权重组合，构建的“漢家族全球精选”可大幅度提高“漢因子”(收益风险比) 和夏普率，实现降低风险的同时提高投资收益。
以国际通用衡量标准来看，收益风险比在 0.8，夏普率在 0.6 以上的基金产品即为国际级优异金融产品，“漢家族全球精选”收益风险比达到 1.85，为国际标准的 231%。

自1996年至 2016年，历时 20 年的数据对比中，“漢家族全球精选”以 1.85 的 “漢因子”(收益风险比)、1.47 的夏普率全面超越了全球最优的 β 收益以及全球精选的定制化 α 组合。“漢家族全球精选” 做到了甚至超越了世界顶级金融产品。
1.47
1.33
0.55
1.85
1.63
0.76
6.5%
8.1%
11.9%
13.2%
9.0%
漢家族全球精选
定制化 α 组合
最优 β 基金
夏普率
风险收益比
波动率
年化收益率
收益分析——与全球最优 β 基金、定制化 α 基金组合收益数据对比

累计收益率
收益分析——与全球股票市场收益对比图
上证综指：上海证券综合指数，记录中国上海证券交易所上市股票的股票指数

标普 500：标准普尔 500 指数，记录美国 500 家上市公司股票的

股票指数：MSCI 全球指数：摩根士丹利全球股票指数，涵盖全球范围内大型股票的股票指数
——漢家族最优组合 ——上证综指 ——标普500 ——MSCI全球指数
1996 年 - 2016 年，“漢家族全球精选”的累计收益率为 985%，
上证综指的累计收益率为 459%，标普 500 的累计收益率为 263%，
MSCI 全球指数累计收益率为 116%。
上证综指：上海证券综合指数，记录中国上海证券交易所上市股票的股票指数
标普 500：标准普尔 500 指数，记录美国 500 家上市公司股票的股票指数
MSCI 全球指数：摩根士丹利全球股票指数，涵盖全球范围内大型股票的股票指数
“漢家族全球精选”在 1996 年 - 2016 年 21 年间持续稳定增长，
以绝对的回报超越上证、标普 500 和 MSCI 全球指数。

0.35
“漢家族全球精选”在 1996年 - 2016 年 21年间，以绝对的低波动率、高收益风险比、高夏普率大幅领先上证综指、标普 500、MSCI 全球指数。
18.0%
标普 500
风险收益比
0.07
上证综指
0.21
0.22
0.18
年化收益率
3.7%
1996 年 - 2016 年：

• 风险相同的情况下，“漢家族全球精选”的收益比上证综指高 926%、比标普 500 高 427%，比 MSCI 全球指数高 779%

• 收益相同情况下，“漢家族全球精选”的风险比上证综指低 90%，比标普 500 低 81%，比MSCI 全球指数低 89%
12%
17.9%
46.8%
收益分析——与全球股票市场收益数据对比
8.5%
漢家族全球精选
1.85
6.3%
0.13
MSCI 全球指数
波动率
6.5%
1.47
夏普率

-18.6%
-14.3%
MSCI 全球指数
-40.9%
标普 500
-65.4%
-38.5%
-15.8%
6/21
-1.4%
7/21
漢家族全球精选
上证综指
10/21
1/21
最大年度跌幅
亏损年份占比
1996年 - 2016年，21 年间“ 漢家族全球精选”只在百年一遇的2008年国际金融危机期间亏损过1年，最大年度跌幅为 1.4%，而上证综指同期近一半的年份是亏损的，最大年度跌幅为 65.4%，亏损年份的平均收益率为 -18.6% 。历史亏损数据统计证明了 “漢家族全球精选” 真正实现了分散风险，甚至在百年一遇的 2008 年金融海啸中保护了财产安全。
-1.4%
亏损年份的
平均收益率
基于 “收益风险比” 投资原则，降低风险是核心策略之一，漢家族办公室做了一份“漢家族全球精选”与上证综指、标普 500、MSCI 全球指数关于亏损数据的全面对比。
收益分析——与全球股票市场亏损数据对比

通过国际基金绩效标准衡量方式：收益风险比，漢家族将“漢家族全球精选”与国内上证综指、深圳成指、中小板指以及代表性公募基金华夏成长基金、南方稳健成长基金、博时价值增长基金全面对比。
收益分析——与中国代表性公募基金收益数据对比

46.8%
“漢家族全球精选”(1996-2016) 的收益风险比为上证综指(1996-2016) 的 1028%、深圳成指 (1996-2016) 的 1156%、中小板指 (2006-2016) 的 925%、创业板指 (2011-2016) 的 1028%、华夏成长基金 (2002-2016) 的740%、南方稳健成长基金 (2002-2016) 的 804%、博时价值增长基金 ( 2003-2016) 的 771% 。 “漢家族全球精选”波动率 (6.5%) 最小、亏损年度占比 (1/21) 最小、亏损幅度 ( -1.4%) 最低。
6/14
6/15
5/15
3/6
4/11
10/21
10/21
1/21
0.24
0.23
0.18
0.25
0.20
0.16
0.18
1.85
-65.4%
-1.4%
-48.7%
-52.9%
-44.0%
-35.9%
-54.2%
-63.4%
6.5%
72.6%
61.8%
52.9%
49.3%
45.6%
45.6%
11.2%
10.5%
12.1%
9.5%
14.9%
11.7%
12%
深圳成指
(1996-2016)
博时价值增长基金
(2003-2016)
南方稳健成长基金
(2002-2016)
华夏成长基金
(2002-2016)
创业板指
(2011-2016)
中小板指
(2006-2016)
最大
年份跌幅
亏损
年份占比
波动率
风险
收益比
年化
收益率
上证综指
(1996-2016)
8.5%
漢家族全球精选
(1996-2016)

12%
22.2%
THE CUSTOMIZATION
OF RISK AND RETURN
10%
1.85
1.85
1.65
注：以上测算未减去借贷成本
1.54
1.47
1.60
漢家族办公室应特定投资人需求而提高“ 漢家族全球精选”波动率至 8%、 10%、 12% 时，投资年化收益率提高至 14.8%、 18.5%、 22.2%。
风险定制化、收益定制化
1.85
8%
1.85
6.5%
年化收益率
18.5%
漢家族定制
最优组合3
12%
14.8%
漢家族定制
最优组合2
漢家族定制
最优组合1
漢家族全球精选
夏普率
波动率
风险收益比
利用“漢家族金融工程模型”为特定投资者定制出特定收益率的“ 漢家族全球精选” 。

• 一年后 1055 万 ~ 1188万 • 五年后 1308万 ~ 1908万 • 十年后 1808万 ~ 3366万
资金配置
1000 万
全球化、多元化资产配置案例
“全球化、多元化投资”与“境内投资”对比
投资安排 :• 不懂、尝试、配置 ; • 专家顾问、风险降低 • 配置境外资产
•国内 •国外
资金配置
1000 万
• 一年后 609万 ~1578万 • 五年后 100万 ~ 2637万 • 十年后 1208万 ~ 3126万
以 1000 万资产为例，普通投资与投资“漢家族全球精选”的对比。
投资安排 : • 不懂、不会、不想 ; • 看不到风险 •只配置境内资产
CASES OF GLOBAL
AND DIVERSIFIED ASSET
ALLOCATION

1578万
2637万
无论市场如何变化，李先生总能在长期保值增值，在承担更低风险的同时，获得比张先生更高的回报。
3366万
1308万
1055万
3126万
1908万
1808万
1188万
十年后
1208万
市场状态差
100万
一年后
五年后
609万
市场状态好
十年后
五年后
一年后
李先生
张先生

配置
5000万美元
配置
1000万美元
持有 3 年
配置
500万美元
持有10年
获得 2593万美元
获得 6727 万美元
获得 1331 万美元
持有20年
教育基金
持有 3 年
获得 1297万美元
获得 666 万美元
持有 3 年
持有20年
获得 6655 万美元
获得 1. 3亿美元
获得 3.4 亿美元
持有10年
持有10年
持有20年
获得 3364 万美元
教育基金
免责声明：
上述组合过去历史收益不代表未来可实现收益，亦不对任何机构或个人构成认购要约。
健康基金
健康基金
子女教育基金
子女教育基金
健康基金
教育基金
投资展望一
年化收益 10%
子女教育基金
投资展望三
获得 666 万美元
年化收益 10%
年化收益 10%
投资展望二

全天候 + 多品类 + 多区域 + 多策略
独有漢家族金融工程模型之『漢因子 1.85』
“富百年全球资产投资策略”正是助你安全登顶金融珠峰的投资策略集成。
精良非比，极致精密。
“漢因子 1.85”是收益与风险的比值，即投资者每承担一单位风险所获得的回报，
是国际上用以衡量基金绩效的常用指标。
“收益风险比”的高低完全代表着一家机构为客户带来的真正的投资回报比。
登顶世界第一高峰珠穆朗玛峰极其艰难，
险恶的征途令许多人望而怯步。
攀登金融世界的高峰远胜珠峰险恶，
若想让多年积累稳健增值，
同样挑战艰巨，
唯有配备精良装备和精密计划才能成功。
富百年全球资产投资策略
助你安全登顶金融珠峰

漢家族全球精选对冲基金

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