富维量化对冲——计算机交易路演
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- 西蒙斯的大奖章基金是华尔街对冲基金的一个神话，连续20年，平均每年盈利35%，如果考虑该基金5%的管理费和40%的提成的话，它每年的收益率超过60%。这个收益率远远超过了巴菲特和索罗斯。西蒙斯策略主要是利用强大的数学模型和计算机软件，在全球市场的不同产品中，进行高频交易，赚取微小的波动差，从而获取一个稳健持续的收益。这种属于市场中性策略，不太受牛市熊市的影响，只要有波动就能赚钱。西蒙斯的大奖章基金能在2008年金融危机全球市场暴跌的情况下获得80%的收益率，原理就在此。
- 量化投资就是借助现代统计学、数学的方法，从海量历史大数据中寻找能够带来股票上涨的多种“大概率”策略和规律，并在此基础上，综合归纳成因子和模型程序，最终纪律严明地按照这些数量化模型组合来进行独立投资，力求取得稳定的、可持续的、高于平均的超额回报。
- 2017年是做量化策略最好的机遇，是对机构投资人长期最负责的做法。在量化中性策略的基础上，增加宏观多头量化策略，同时在股票、股指期货、商品期货等多种资产上进行配置和交易。尤其是在股指期货市场交易量下降，并且长期维持大幅负基差的情况下，量化中性策略往往隐含较大风险，正确择时是中性策略重要的收益来源。
- 由于今年国内商品期货市场持续火爆，兼具做多与做空两个操作方向的CTA基金在商品市场上颇受关注。配置量化CTA基金的三点建议：1. 资产标配。每个高净值客户的配置中必须有CTA基金；优质CTA基金将成为稀缺资源。2. 长期持有。耐住回撤期/横盘期的“寂寞”才能收获新高期的“繁华”；在黑天鹅频出的背景下，CTA基金的配置价值长期存在。3. 要把握窗口机遇。战略布局未来在商品、股指等多个领域的机会，尤其是面对净值横盘期是CTA的加仓期，更加不容错过。
- 为什么要做对冲？第一、后市震荡加剧，市场大环境适合对冲基金第二、理财收益率下降，替代固定收益信托产品第三、经验、工具、散户效应使对冲进入黄金期
- 富维量化程序交易团队
- 徐兆光英国纽卡斯尔大学（Newcastle University）金融学硕士曾就职于普济资本（PE）、安永华明会计事务所、嘉澳投资管理有限公司大型投资公司金融工程部、资管部策略研究，对量化策略研发管理和产品运作有丰富经验。
- 李浩诚毕业于浙江宁波大学（Ningbo University, Zhejiang ）国际金融学曾就职于中国工商银行（ICBC)，中国平安银行（PA），新加坡星展银行（DBS)；12年股票投资经验以及7年期货投资经验目前全面负责公司管理和风控工作。
- 石建顺致力于股票和期货程序化交易。具有十多年期货、股票以及期权等衍生品量化策略研究经验，以及丰富的编程及数据分析经验。研究涉及分级基金、ETF、债券基金、主动管理股混基金等，有丰富的期货市场交易经验，市场量化交易策略和系统开发经验。擅长Python，C++语言；对高频数据库、量化和程序化分析平台、市场微观结构、交易数据处和优化、市场中性策略因子研究等方面具有深入研究，通过多品种、多策略的组合，力求追求基金资产的长期稳健的超额收益。
- 高峰浙江大学（Zhejiang University）国际金融学曾就职于中国民生银行(CMBC)，浙江恒隆投资管理有限公司，杭州雨人投资管理有限公司12年丰富金融工作经验，负责搭建金融投资管理平台和体系，量化多策略交易体系研究与开发
- 胡永杰西南大学 电子科学与技术 本科清华大学电子信息工程 硕士项目经历：python程序spark并行化与spark性能测试跨市场数据挖掘美国S&P500的预测数据自动入库期货相互影响分析与因子选取
- 徐亦飞哈尔滨工业大学 应用物理学 本科中国科学院上海应用物理研究所 物理 博士项目经历：美国STAR合作组ZDC的刻度及能量分辨率的分析美国STAR合作组中信号的重构美国STAR合作组HLT-HFT程序的测试及调试著作/论文：Physics performance of the STAR zero degree calorimeter at relativistic heavy ion collider.等
- 浙江富维投资管理有限公司
- 时间：2016年12月24日下午13：30
- 活动报名
地址：杭州江干区钱塘航空大厦2幢2306室
皖公网安备 34010402701575号
